삼성물산 금융위험 관리example(사례)
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삼성물산 금융위험 관리example(사례)
삼성물산 금융위험 관리example(사례)
삼성물산 금융위험 관리사례(instance)
-목차
1. 선물환 계약을 통한 환헷지 사례(instance)(수출 거래)
2. 선물환 계약을 통한 환헷지 사례(instance)(수입 거래)
3. 이자율 스왑(IRS)
4. 통화스왑(CCIRS)
1. 선물환 계약을 통한 환헷지 사례(instance)(수출)
1) 상황
삼성물산은 POSCO로부터 철강제품을 공급받아 日本(일본)거래선에게 판매하는 수출영업을 수행중으로, 공급자인 POSCO에게 Local at sight L/C를 개설, 달러화로 물대를 지급하며 日本(일본) 판매 업체에 선적 10일후 T/T 결제조건으로 물대를 달러화로 수취하는 계약을 체결.
철강 사업부에서는 금융팀을 통해 다음과 같이 헷지 함.
2) 거래 Flow 및 결제 조건
수주통화와 발주통화가 달러화로 동일하나 POSCO 향 대금지급 후 물대를 수취할 때까지 시점차이(10일간의 Exposure)발생
→ POSCO향 물대를 선결제한 시점, 10일 후 T/T입금일을 만기로, USD매도/KRW매입 선물환 계약 시행
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삼성물산 금융위험 관리사례(instance)
-목차
1. 선물환 계약을 통한 환헷지 사례(instance)(수출 거래)
2. 선물환 계약을 통한 환헷지 사례(instance)(수입 거래)
3. 이자율 스왑(IRS)
4. 통화스왑(CCIRS)
1. 선물환 계약을 통한 환헷지 사례(instance)(수출)
1) 상황
삼성물산은 POSCO로부터 철강제품을 공급받아 日本(일본)거래선에게 판매하는 수출영업을 수행중으로, 공급자인 POSCO에게 Local at sight L/C를 개설, 달러화로 물대를 지급하며 日本(일본) 판매 업체에 선적 10일후 T/T 결제조건으로 물대를 달러화로 수취하는 계약을 체결.
철강 사업부에서는 금융팀을 통해 다음과 같이 헷지 함.
2) 거래 Flow 및 결제 조건
수주통화와 발주통화가 달러화로 동일하나 POSCO 향 대금지급 후 물대를 수취할 때까지 시점차이(10일간의 Exposure)발생
→ POSCO향 물대를 선결제한 시점, 10일 후 T/T입금일을 만기로, USD매도/KRW매입 선물환 계약 시행
2. 선물환 계약을 통한 환헷지 사례(instance)(수입)
1) 상황
삼성물산은 미국의 공급업체로부터 메탄올을 수입하여 국내 거래선에게 판매하는 수입영업을 수행중으로, 미국 공급자로부터는 Usance L/C 90일 조건으로 달러화로 결제하며, 국내 판매 업체에 60일 여신을 제공하며 물대는 원화로 수취하는 계약을 체결.
화학 사업부에서는 금융팀을 통해 다음과 같이 헷지 함.
2) 거래 Flow 및 결제조건
수주통화는 원화로 매출액은 확정이 되어 있으나, 발주통화는 달러화로 환율의 변동에 따라 원가가 변동될 수 있는 환 Exprsure 발생
→ 발주시점, B/L결제일을 만기로, USD매입/KRW매도 선물환 계약 시행.
3. 이자율 스왑(IRS)을 통한 금리 리스크 헷지
A건설회사는 oo아파트 재건축 사업의 이주비 대출을 변동금리로 (CD)차입, 향후 금리 변동에 따라 원가가 변동될 수 있기에 금리 변동에 대한 리스크를 헷지하여 원가를 확정하고자 함
스왑은행에 스…(skip)
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