[A+] 증권시장의 구조變化(변화): 시장모수들의 변환점 analysis
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작성일 23-01-09 11:00
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mean(평균)과 분산이 동시에 變化하는 변환점 k를 다음이 성립하는에 의하여 추정한다.
레포트/기타
증권시장의구조變化(변화)시장모수들의변환점analysis
Ⅱ. 평균의 變化(변화)
Ⅴ. 평균 및 분산의 동시變化(변화)
설명
... Ⅰ. 서론
순서
Ⅷ. 지수모형
Ⅳ. 정보기준법에 의한 분산 변환 검정
Ⅲ. 분산의 變化(변화)
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1. 단순회귀모형
2. 공분산의 變化(변화)
3. 평균벡터와 공분산의 동시 變化(변화)
2. 미지의 분산
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... Ⅰ. 서론 Ⅱ. 평균의 변화 1. 기지의 분산 2. 미지의 분산 Ⅲ. 분산의 변화 Ⅳ. 정보기준법에 의한 분산 변환 검정 Ⅴ. 평균 및 분산의 동시변화 1. 우도비율법 2. 정보기준에 의한 검정 Ⅵ. 회귀모형 1. 단순회귀모형 2. 다중회귀모형 Ⅶ. 감마모형 Ⅷ. 지수모형 Ⅸ. 다변량모형 1. 평균벡터변화 2. 공분산의 변화 3. 평균벡터와 공분산의 동시 변화 Ⅹ. 실증분석 Ⅺ. 결론증권시장의구조변화시장모수들의변환점분석 , [A+] 증권시장의 구조변화: 시장모수들의 변환점 분석기타레포트 ,
2. 정보기준에 의한 검정
2. 정보기준에 의한 검정
mean(평균)과 분산이 동시에 변하는 시점이나 위치를 찾기 위한 analysis(분석) 은 Akaike의 정보기준을 사용하여 이루어질 수 있따 mean(평균) 와 분산 에 대한 우도함수에 의한 추정을 와 라 하자. 이 추정치는 위에서 제시한 바 있따 그러면 Akaike의 정보기준에 의할 때 귀무가설하의 정보기준 은 다음과 같다.
(6)
mean(평균)과 분산이 동시에 變化하는 시점 또는 위치를 k라 할 때 시계열의 처음부터 k까지의 수열과 k+1부터 n까지의 수열을 두 개의 집단으로 할 때 대립가설 아래에서 최대우도법에 의한 두 집단의 모수 추정치를 각각 및 과 및 이라 하자. 이 추정식은 이미 앞에서 제시한 바 있따 그러면 2≦k≦n-2에 대하여 대립가설 아래에서 정보기준에 의한 통계량은 위에서 제시된 최대우도함수에 Akaike 정보기준을 이용하면 다음을 얻는다.
…(省略)
1. 기지의 분산
Ⅹ. 실증analysis
,기타,레포트
Ⅸ. 다변량모형
Ⅶ. 감마모형
Ⅵ. 회귀모형
2. 다중회귀모형
1. 우도비율법
Ⅺ. 結論(결론)
1. 평균벡터變化(변화)
다.
(8)
2≦k≦n-2
검정통계량을 살펴보자. 먼저 다음과 같이 정의(定義)하자.
2≦k≦n-2
2≦k≦n-2
위에서
2≦k≦n-2
그런데은 이므로 귀무가설 아래에서 모든 에 대하여 다음이 성립한다.
